虎符研究院 | 第六期:如何计算头寸大小

假设我们账户中拥有5000美元。我们已经设定单笔交易的风险不超过1%。此时就意味着我们单笔交易的损失不能超过50美元。

 

假设我们已经完成了市场分析,并确定我们交易理念中的失效点为入场额5%。当市场状况不利,损失达到5%也就是50美元时,我们将推出交易。也就是说,我们账户的1%就是头寸的5%。

  • 账户大小 – $5000
  • 账户风险 – 1%
  • 无效点(止损范围)– 5%

 

计算头寸大小的公式如下:

 

头寸大小=账户大小*账户风险/失效点

 

头寸大小=5000*0.01/0.05(美元)

 

$1000=$5000*0.01/0.05

 

该笔交易的头寸大小应该为1000美元。遵循此策略并在达到失效点时推出交易将会降低损失。想要正确的使用该模式,你还需要把应支付的交易手续费考虑在内。并且,当你在进行低流动性资产交易时还应把贬值风险考虑在内。

 

为了解释原理,我们将无效点增加到10%,而其他因素值不变。

 

头寸大小=5000*0.01/0.1(美元)

 

$500=$5000*0.01/0.1

 

现在我们的止损范围已经是最开始的两倍。所以,如果你愿意承担的账户损失额相同,那么头寸大小就要变成之前的一半大小。


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